Código de la asignatura | 1443 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
---|---|---|
Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
|
Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
|
Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
|
Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
|
Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
|
Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
|
Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
|
Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
|
Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
|
Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
|
Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
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Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
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Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
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Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
|
Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
|
Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
|
Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
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Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
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Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
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Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
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Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
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Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
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Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
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Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
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Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
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Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
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Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
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Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
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Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
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Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
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Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
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Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
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Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
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Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
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Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
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Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
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Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
|
Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
|
Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
|
Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
|
Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
|
Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
|
Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
---|---|---|
Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
|
Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
|
Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
|
Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
|
Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
|
Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
|
Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
|
Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
|
Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
|
Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
---|---|---|
Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
|
Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
|
Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
|
Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
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Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
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Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
---|---|---|
Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
|
Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
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Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
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Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
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Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
|
Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).
Código de la asignatura | 1443 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Tipo | Optativa |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2024-25 |
La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.
Esta asignatura optativa del grado en ADE ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.
SEMANAS | UNIDADES DIDÁCTICAS | ACTIVIDADES DIDÁCTICAS |
---|---|---|
Semanas 1 y 2 | Tema 1. Introducción a los riesgos financieros 1.1. Los riesgos financieros 1.2. El negocio bancario y sus riesgos característicos 1.3. El riesgo y la regulación. 1.4. La gestión del riesgo financiero |
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Semana 3 | Tema 2. Riesgo de mercado (I) 2.1. Introducción 2.2. Tipología de riesgos de mercado 2.3. Los requerimientos de capital por riesgos de mercado en Basilea II 2.4. Metodología estandarizada para la valoración del riesgo de mercado en Basilea II |
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Semanas 4 y 5 | Tema 3. Riesgo de mercado (II) 3.1. Introducción al VaR 3.2. Medición de los riesgo de mercado: el valor en riesgo (Value at risk, VaR) |
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Semana 6 | Tema 4. Riesgo de crédito (I) 4.1. Riesgo de crédito: concepto y análisis 4.2. Elementos de medición del riesgo de crédito 4.3. Los sistemas internos de rating 4.4. Modelos de valoración del riesgo de crédito 4.5. Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados |
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Semana 7 | Tema 5. Riesgo de crédito (II) 5.1. Introducción 5.2. Método estándar 5.3. Método IRB 5.4. Cobertura del riesgo crediticio 5.5. Titulización de activos |
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Semanas 8 y 9 | Tema 6. Riesgo operacional: medición, control y gestión 6.1. Introducción 6.2. Definición de riesgo operacional 6.3. Clasificación y cuantificación de la pérdida operacional 6.4. Gestión del riesgo operacional 6.5. Mitigación y cobertura del riesgo operacional 6.6. Marco regulatorio del riesgo operacional 6.7. Método del indica 6.8. Método estándar |
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Semana 10 | Tema 7. Introducción a la teoría del ries-go (I): conceptos fundamentales aso-ciados al proceso de riesgo 7.1. Definición del Proceso de Riesgo 7.2. Definición de las variables que inter-vienen en el Proceso de Riesgo 7.3. Estudio genérico de la Siniestralidad Total. Cálculo de sus momentos principa-les 7.4. Cálculo de la función de distribución de St. Aproximaciones a la función de distribución de St |
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Semanas 11 y 12 | Tema 8. Introducción a la teoría del riesgo (II): cálculo de primas y provisiones técnicas 8.1. Definición y Estructura de la Prima en los Seguros No Vida 8.2. Criterios para calcular primas conocidas las características del riesgo 8.3. Provisiones Técnicas. Cálculo práctico de las provisiones técnicas en los Seguros no Vida |
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Semana 13 | Tema 9. El Reaseguro 9.1. Reaseguro. Definición y Funciones 9.2. Clasificación del Reaseguro 9.3. Modalidades Proporcionales 9.4. Modalidades no proporcionales |
|
Semanas 14 y 15 | Tema 10. Solvencia 10.1. Introducción a la Solvencia 10.2. Proceso actuarial de gestión de riesgos 10.3. Probabilidad de ruina 10.4. Introducción a las políticas de dividendos |
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Resto de semanas hasta finalización del semestre | Estudio y preparación para el examen final, celebración examen final y cierre de actas. |
Tipo de actividad | Actividades planificadas | Peso clasificación |
---|---|---|
Actividades de aprendizaje | 3 | 10% |
Actividades de Ebaluación Continua (AEC) | 3 | 20% |
Controles | 4 | 20% |
Examen final | 0 | 60% |
Total | 100% |
Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial.
Si un estudiante no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre.
Las fechas previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura.
Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. de los materiales consultados. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica.
Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. La adjudicación como propia de información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad.
Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente.
El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4.9: Suspenso (SU) 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 7.0 - 8.9: Notable (NT) 9.0 - 10: Sobresaliente (SB)
(RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional).